Ich nutze gnuplot mit dem Terminal epslatex. Dies sind meine Arbeitsschritte:
1. Gnuplot eine eps.- und eine tex.-Datei produzieren lassen
2. eps.-Datei mit dem Acrobat Distiller in eine pdf.-Datei umwandeln, da ich pdflatex nutze
3. pdf.-Datei über die Konsole mittels pdfcrop beschneiden
4. tex.-Datei in mein Projekt einbinden. In der tex.-Datei wird ja mittels includegraphics auf die beschnittene pdf.-Datei verwiesen.
Das Minimalbeispiel baut auf folgender Anleitung auf:
http://bohnsack.com/?p=841
Und das ist das Minimalbeispiel:
\documentclass{scrartcl}\usepackage{graphicx}\usepackage[usenames]{color}\begin{document}\begin{center}\input{hans.tex}\end{center}\end{document}

http://mrunix.de/forums/showthread.php?t=62339
Anbei noch hans.tex, hans-crop.pdf und hans-output.pdf.
Vielen Dank und beste Grüße, Hans